1903年，梁启超应美洲保皇会之邀赴美。在美期间，梁启超拜会了美国总统罗斯福，广泛接触了各界人士，参观走访了许多地方，他发现，美国的种族歧视、贫富悬殊等弊端很明显，“天下最繁盛者宜莫如纽约，天下最黑暗者殆亦莫如纽约”。他将美国与日本、英国对比后，认为民主共和不如君主立宪好。他认为美国式的三权分立“惟美国人能应用之，而他国人绝不能应用。我国若贸然而效之，非惟不能致治，而必致于酿乱”。当梁启超起身回国时，华人与美国人热情相送，“爆声巾影，绵亘一里余”。
美国之行，反而使梁启超坚定了拥护君主立宪的理念与决心。他在《新大陆游记》中写道：“自由云，立宪云，共和云，如冬之葛，如夏之裘，美非不美，其如于我不适何！”他甚至说：“今日中国国民，只可以受专制，不可以享共和。”
一战后，因梁启超推动对德宣战有功，北京政府让梁组织“欧洲考察团”，赴欧考察，与各国重要人士联络，加强交流，进行巴黎和会会外活动。“欧洲考察团”的成员除梁启超外，还有蒋百里、张君劢、丁文江等人，都是中国当时年轻一代的知识精英。
梁启超称赴欧考察的目的：“第一件事是想自己求一点学问，而且看看这空前绝后的历史剧怎样收场，拓一拓眼界。第二件也因为正在做正义人道的外交梦，以为这次和会真是要把全世界不合理的国际关系根本改造，立个永久和平的基础，想拿私人资格将我们的怨苦向世界舆论申诉申诉，也算尽一二分国民责任。”
梁启超游历欧洲多国，他目睹了科学万能迷梦的破产，也接触了大批的杰出人士，其中生命哲学家柏格森及著名外交家笛尔加莎最令梁称许，他称二人是自己“十年来梦寐愿见之人”。
此次欧洲之行，梁启超也看到了西方社会的许多问题和弊端，他写道：“但觉得四周色是死的，声是死的，天是死的，地是死的。”梁认为，科学的发展破坏了支撑人们精神世界的宗教和哲学的威力，使人们过分追求物质生活而导致精神空虚，造成了人与人之间的无情争斗。他回国之后即宣扬西方文明已经破产，主张光大中国传统文化，用东方的“固有文明”来“拯救世界”。
1919年8月，梁启超应邀到荷兰来丁大学藏书楼（今荷兰莱顿大学图书馆）参观，他在该藏书楼发现了《天条书》、《太平条规》、《太平礼制》等5种太平天国印书。以一个政治家、史学家的敏感和责任心，梁启超委托随其参观的中国驻荷兰公使唐在复派人将5种印书缮录归国，以使其“不至长作来丁藏书楼之玩品”，而“补吾国历史上之缺撼”。