有人爱马，有人爱狗，有人爱猫，吴宓独爱骡。
1942年夏，吴宓开始为骡作诗。1950年，他作《悯骡诗》，称之为《骡史》，其中四首，是专为他所爱的骡而作，名为《某骡（黑而牝，最美）之自传》。
1899年，时年6岁的吴宓发现自己有一个极为特殊的爱好：喜欢自家的骡子。吴家养有两匹驾车、拉碾磨的骡子，一牝一牡。红色的骡小姐，性情温顺，青栗色的骡小伙儿，性情刚劲。吴宓开始与家中的骡马戏狎，注意其性动作。他幼年时的男女性知识，多得之于骡马。他曾突发奇想，欲变身为骡。他在家中碾磨房中，扮作骡子，俯伏在地，让仆童拿来骡子驾车时用的鞍勒羁衔，给他披挂在身。当骡项圈（夹脖子）挂到肩上时，太大的项圈，可使他全身从中通过。
1905年10月中旬的一天，吴宓乘姨母家纯黑色骡小姐所驾的车赴西安。这次西安之行，姨母家黑色的骡小姐给吴宓留下了难忘的思念和怜悯：“此骡亦美女子身，今日为载送我来此，行如是之速，路如是之远，乃不赏其功劳，不速给饮食、休息，而痛施鞭打，骡诚冤且苦矣！我未能救护、抚慰，对骡实惭感交并。我中夜醒，不知骡在彼店亦能安息否？不受一群客骡之欺凌、亵扰否？……过后，宓恒念及此骡。直到1950年阳历二月初，始为此骡赋成一律，如下：‘冬昼已完百里程，河坡上下更牵擎。街衢历历行无尽，灯火家家痛此生。行缓立遭鞭背急，身疲未觉压肩轻。娇娥强忍千行泪，旅店中宵自洒倾。’”
骡一般不能生殖。1908年的某一天，已经懂事的吴宓问叔父仲旗公：“骡何以不能传种？”回答：“因生殖器不完全。”多年以后，吴宓在亚里士多德的著作中得到了关于骡不能生育的另一种解释：由于牡骡的精液过冷。
吴宓对骡小姐的生活关怀备至，观察入微。到晚年他都能记起每次出行时，驾车的骡小姐的颜色和性情，途中骡小姐的遭遇。连骡小姐遗尿的姿势、角度、时间、频数（冬夏之别）、地点，以及身在闹市、稠人之中，畏人窥看的含羞程度，吴宓都观察得十分清楚，并一一记录。吴宓在文中还记录了他是如何“抚摩骡之臀股，心殊爱之”，以及左手擎起骡小姐的尾巴，详细窥看其阴部的情节。
吴宓来北京后，最爱的依然是家乡的骡小姐，他对家乡的骡小姐的赞词是“美”、“甚美”、“极美”。在北京清华学校读书时，他认为北京驾车的骡子，皆身行丑怪，尾骨不耸，臀部肌肉不丰满，毛色不美，远不及他家乡的骡小姐可爱。
1950年2月，吴宓为自己17岁（1910年）那年遇到的黑色骡小姐写下了《美骡传记》。他对这位“美骡之动作及情态”印象很深，感觉“甚美”。他的五首七律中的两首，内容分别是写这位正值妙龄的骡小姐的大小便，诗云：
已过长衢土辙安，汗流身热胃肠干。
渐抟玉液成浓块，更炼金丹作巨丸。
节节竹环蛇出洞，高高金座珠堆盘。
频看尾举连排泄，妙龄食量可惊叹。
出城骈列暂盘桓，肃立风从尿始湍。
蹲股不胜羞欲掩，开关乍见射成澜。
微闻芗泽无声响，累皱红巾畏客看。
躯体松舒诸事办，长途奋进敢辞殚。