现在我们转向世界的另一边，帝国的第一个自治领加拿大。每一个伟大的自治殖民地——一个应用于它们而将在该世纪结束后消失的术语——都培育出了自己的个性。在加拿大几乎没有社会主义和激进的社会实验，而这是澳大利亚和新西兰的特色。实际上，加拿大已经呈现出显著的稳定性与进步，这一点部分地由它的政治史所表明。不仅在自治领政府内，而且在那些众多的省政府内，部长的任期都极不寻常地长。作为保守党的领袖，约翰·麦克唐纳爵士从1878年到他去世的1891年在位，而该党继续执政超过五年。在威尔弗里德·劳里埃的领导下，自由党人于1896年取得执政地位，保持到1911年。
加拿大凭借广袤的领土和丰富的资源，专心致力于自己的发展；以小农户为主的人口结构，使得财富的分配相当均衡。古典自由主义者与保守党之间的主要意见分歧是经济上的：保守党赞成保护主义，而自由党倾向于自由贸易和低关税；还有其他的经济事务，例如有关修筑铁路的问题。但是没有劳工党，并且几乎没有劳资分裂，而这种分裂在英国开始出现，在澳大利亚和新西兰已经相当突出。
自治领成立后，1871年不列颠哥伦比亚获得承诺，一条横贯大陆的铁路将在十年内建成，但是由于麦肯齐政府的怠惰，在规定的时限结束后只完成了三百英里。1880年麦克唐纳和他的几个合作者来到英国招商并获得了成功。一个辛迪加被组建起来，后来被称为加拿大太平洋铁路公司，它的主要股东是：乔治·史蒂芬，后来的芒特·史蒂芬勋爵；约翰·罗斯爵士；詹姆斯·J.希尔，一个加拿大人，后来成为伟大的铁路建筑师和美国实业巨头；唐纳德·A.史密斯，后来的斯特拉思科纳勋爵。如同在美国一样，政府对那些敢于冒险投资修筑横贯大陆的铁路——长达数千英里，大部分要穿过无人居住区——的人开出的条件，在时人和后人眼中，必得是非常大方的；这些人想到的是这个国家及其交通状况的后续发展，而不是数千万人不得不沉没在荒芜的原野上。
竞争对手产生了，另一家实力不那么令人放心的公司，提出更低的条件，但最后是加拿大太平洋辛迪加获准开工。不到五年之后的1885年，通往海岸的铁路竣工了，虽然政府不得不提供两笔额外的贷款，合计2750万美元。这些贷款都被如期偿还。麦克唐纳可以被认为是一个更强大的加拿大的缔造者之一，尽管事实上他首先是一个政客而不是一个政治家。一位评论家说他花费了很多时间来思考如何保住权力，却可能从未花哪怕五六个小时去思考如何建设西北地区或者阻止连续不断的逃美潮。这种说法似乎有失公正，因为从大西洋到太平洋的加拿大联邦主要依赖这条铁路，当这项工程出现危机之时，当它的命运取决于从不情愿的政府获得最后一笔500万美元的贷款时，麦克唐纳迫使他的下属同意这笔借款，拯救了这项事业。在一个年轻的国家，美国人可以作证，政治往往成为一种交易。没有社会地位或继承得来的财富，大多数人太忙于爬经济梯子而不太关注通常报酬微薄的政治职位。如果说麦克唐纳主要是一个政客，主要是因为他不得不围绕他所打交道的物质来从事政治活动，但他组织了一个伟大的党，挽救了加拿大太平洋铁路公司，而且是加拿大工业保护政策的发起者。今天的加拿大很大程度上是他的工作和政策的结果。
在这一时期，贸易保护特别重要，因为它直接针对美国的影响力。在大多数时间里，加拿大自由党人倾向于建立一个两国经济联盟，基于共同关税或者具有几乎一样效果的互惠协议。然而麦克唐纳觉察到了加拿大人的普遍情绪，他们不希望这样的结果，宁可在英联邦内保持本国的独立，此后也证明了这一选择既令他们自己满意，也令美国人满意。这种双重身份势必带来大量的难题，因为加拿大人和美国人分占了几乎整个北美大陆，他们之间的关系特别密切。正如我们所指出的，加拿大不仅有帝国提供的保护，而且有美国提供的保护，美国绝不会允许一个外部国家征服它的邻居而占领它所支配的大陆一半以上的领土。1890年代这个问题更加公开，在诸如白令海峡的海豹捕猎和东海岸的渔业等问题上，有一些略微激烈和持久的争执，存在新的分歧，直到世纪之交以后才获得解决。然而两国的普通公民，都越来越被吸引到各自的民族主义轨道上，越来越不倾向于通过和平或战争的手段建立一个联盟。加拿大正在迅速地生长出一种信念，如后来吉卜林写道：在妈妈的屋里我是一个女儿，在自己的屋里我则是一个女主人。
另一方面，美国一些小团体早期偶尔提出的兼并要求已经完全销声匿迹了。就国家而言，加拿大与美国将成为邻居，依照罕见的友好条款共处，并给全世界提供了一个典范，显示出这种国际关系包含的独特意义。无论这两个国家投资多少用于军备，没有哪一方花费一分钱去防御或进攻对方。
1885年麦克唐纳已经年过七旬且实现了他所有的愿望，当志得意满地从公众生活中退隐。但是第二次叛乱在加拿大西北地区爆发，带头人是早先的造反领导人路易斯·里埃尔。加拿大太平洋铁路的修建激起了印第安人和混血人种的忧虑，而政府在处理这一局势上缺乏谋略。里埃尔领导了这次运动，最后被逮捕且处以绞刑。叛乱本身没什么重要意义，但里埃尔有法国血统且是一个天主教徒，以爱德华·布莱克为首的自由党利用他的判决再次挑起种族和宗教问题。可能整个事件最重要的后果在于1887年的选举，自由党被击败，虽然不是惨败，布莱克辞去党魁，为加拿大一个最有政治才能的人威尔弗雷德·劳里埃打开了大门。虽然他是法籍人和天主教徒，但他将通过娴熟掌握的两种语言、清醒的头脑、卓越的能力、优雅的举止赢得两个民族和两个宗教的信任，它们被认为是这个目前发展中的新帝国的主导力量。1896年他成为自治领的总理，在可能是加拿大所有内阁中最能干的一个团队的支持下，在关键年代主政，我们将稍后再述。
或许他最热切的抱负就是把英国人和法国人两个民族统一在纯粹的加拿大爱国主义之中，使两者能和衷共济。在他的晚年，当形势在他的控制之外，新的裂痕又将产生，他站在本民族一边，但是只要他当政，加拿大就奇特地免于此前和此后的种族仇恨。法国人和英国人一直是两大族群，但是随着大草原被定居垦殖，与澳大利亚和新西兰相比，已经有相当程度的种族杂居，虽然加拿大永远不会成为美国那样的“熔炉”，也不会有南非那样的原住民问题。然而，犹太人从各地进来，还有瑞典人、挪威人、冰岛人、德国人、俄罗斯人、鲁塞尼亚人（Ruthenians）、匈牙利人以及许多其他人种。1897年以后的十四年中，在政府鼓励移民以填充广阔空白地带的政策下，每年抵达的新移民数量从开始时的大约2万稳步上升到1911年的3.2万，而出走美国的人数大幅地逆转过来了。
然而，美国资本继续大量向加拿大投资，随着两国商务的增长，加拿大成为美国与英帝国整体的理解链条上最重要的一环。如果说加拿大是英国所有自治领中的姐姐，在一定意义上也是同在一个大陆上比邻而居的美国的妹妹。1895年，美国国务卿奥尔尼先生就委内瑞拉与英属圭亚那之间的边界纠纷，给索尔兹伯里勋爵发出了一份意想不到的且完全缺乏技巧的照会，对大多数美国人来说，很显然奥尔尼使用的几乎令人费解的措辞不能应用于已经成为帝国一部分的属地，如加拿大。整个事件以及随之突然笼罩的战争阴云，结果被索尔兹伯里冷静的政治才能化解。这个问题通过仲裁解决而告终，在令人感叹地松了一口气之余，很可能还带来了一个后果，那就是使得美国孤立主义者对英帝国的含义有了更加深刻的理解。在增进的了解中，很大一部分来自我们的和平邻居对待我们的北部边界的近在咫尺的范例。如果说英国突然意识到由于两国间的密切关系与美国交战几乎是不可想象的，美国人也会意识到与加拿大交战的不可想象。